Chỉ báo theo Regime — CŨ vs MỚI

Biểu đồ Danh mục Báo cáo P&L Chỉ báo Regime Backtest trực quan

So sánh backtest chiến lược MTF khi dùng 1 bộ tham số cố định (chỉ báo CŨ) với khi tự chọn bộ tham số tối ưu theo giai đoạn thị trường hiện tại (chỉ báo MỚI — dựa trên nến 4h, xem src/regimeDetector.js), cùng khoảng lịch sử 08/2024 → 08/2026, 9 coin đang theo dõi. Nguồn: analysis/regime-adaptive-comparison.md, analysis/regime-tuned-params.md.

💰 $Lãi: chỉ báo CŨ → chỉ báo MỚI (theo regime)
Cùng khoảng thời gian, cùng số lệnh gần bằng nhau — cải thiện đến từ chọn lọc tốt hơn, không phải vào lệnh nhiều hơn

$ Lãi theo coin

Mọi coin đều cải thiện — không có coin nào bị đánh đổi tệ hơn
Chỉ báo CŨ (cố định) Chỉ báo MỚI (theo regime)
CoinLệnh cũWR cũPF cũ$ cũLệnh mớiWR mớiPF mới$ mới
⚠️ Lưu ý

Đây là backtest trên CÙNG dữ liệu lịch sử đã dùng để tối ưu tham số theo regime (không có kiểm chứng out-of-sample độc lập) — coi là ước lượng "trần lý thuyết" khi luôn chọn đúng tham số theo regime, không phải cam kết hiệu suất tương lai. Nhiều tổ hợp coin×regime chỉ có 9-33 lệnh mẫu — theo dõi hiệu suất thực tế trước khi tin tưởng hoàn toàn. Regime hiện tại của mỗi coin xem trực tiếp ở nút "Xem tình hình thị trường" trên trang Biểu đồ.